Dimensa Core Banking

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 12

changes.mady.by.user Jean da Silva Hora

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Rogerio Costa de Oliveira

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

      • Campo default 0,5% (cinco décimos por cento), onde possibilita alteração deste percentual caso for necessário.
      • Esse campo será habilitado para Anexo 3, Domínio (02 - Empréstimos)  e Sub (02 - Crédito Pessoal - com consignação em folha de pagamento)

RT - Rating - Anexo


a.9. Módulo Rating -

...

Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Contabilização

Tipo: Parametrização Opcional.

Menu>> IFRS9 Manutenção>>Manutenção Carga

Nova tela criada para  opção de Manutenção Carga:

        • Possibilitando consultar e atualizar determinados status das cargas processadas.
        • A partir da competência e informação da empresa (Abrangência), serão exibidas as cargas realizadas.

Cargas realizadas com as seguintes informações:

Interface: Sigla que identifica o sistema de origem de uma interface (CF-Crédito, CC - Conta corrente, DP - Depósito a prazo)

Arquivo: Demonstra o arquivo gerado pelo legado para ser importado.

Processamento: Campo responsável para demonstrar a situação do processamento do arquivo.

Importação: Campo responsável para demonstrar a situação da importação do arquivo.

        • Situação importação vai ser demonstrada somente quando o arquivo for finalizado com sucesso.

Validação: Campo responsável para demonstrar a situação da validação do arquivo

        • Poderá somente ser alterado para situação "Finalizado", quando estiver apresentando a situação igual a "Vld Erro"
        • Após atualização como "Finalizado", não poderá ser mais modificado.

Grava Dados Rating: Campo  indica que os dados importados foram transferido e possibilitando a geração futura da interface 3040.

        • Situações previstas: Finalizado ou Erro Cópia.
        • Quando estiver como "Finalizado" não poder ser mais alterado, se necessário algumas alteração, deverá ser efetuado através do Manutenção de Interface, neste mesmo menu.
        • Quando estiver como "Erro Cópia", pode realizar novamente importação com registros corrigidos.

RT - Rating - Manutenção Carga

 

a.10. Módulo Rating - Manutenção Carga

Tipo: Parametrização Opcional.

Menu>> IFRS9 Manutenção>>Manutenção Carga

i. Configurações técnicas antes da virada

i.1. Instalação e configuração dos módulos do Rating na versão Wildfly.

Conforme estabelecido no início do projeto IFRS 9, as alterações envolvidas serão disponibilizadas apenas nas versões recentes do sistema (Wildfly - também intituladas versão 6). Essas versões se encontram disponíveis para homologação desde março de 2024. É de suma importância que as novas versões sejam devidamente configuradas para a utilização das novas funcionalidades.  

Atualizar para as versões mais recentes dos produtos abaixo:

          • RATING VIRTVI_2.25.25
            RATING API SB SERVICEJSBRTAPI_6.0.5.0
            RATING ROTINA SB SERVICEJSBRTRO_6.0.5.0
            BD RatingBDRT_25.06

Mais detalhes de configuração na página Convergência IFRS 9 - TÉCNICO

i.2. Configuração de servidor Kafka para automações

Implementação de automações através de filas e conectores Kafka, para as funcionalidades abaixo:

          • Efetivação automática de lotes de Ativo Problemático, Estágio e Classificação de Ativos
          • Arrasto de operações quando houver marcação de Ativo Problemático
          • Gravação de eventos de reconhecimento de perdas (segundo anexo 44)

Necessário a instalação de servidor Kafka para a utilização das filas e conectores abaixo:

RT - Rating - Kafka

b. Alterações após a virada

Os procedimentos e configurações abaixo deverão ser executados após a virada, preferencialmente a partir do dia . 

b.1. Módulo Rating - Comandadas

Tipo: Parametrização Opcional.

Alterações na tela: 

        • Inclusão de novos campos na aba Comandada Cliente:
          • CNPJ do cliente: Informação referente ao CNPJ
          • Carteira:  Informação referente a carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 352/2023 (Anexo 43).
          • Percentual Perda Esperada:  Percentual de perda esperada, campo habilitado para inclusão.

RT - Rating - Comandada

b.2. Módulo Rating - Geração 3040

Tipo: Conferência Necessária.

Na geração 3040, adequação das novas TAGS relativas ao IFRS9:

        • <MetodApPE>= Metodologia de Apuração de PE: metodologia para apuração da provisão para perdas esperadas, conforme anexo 39 (C = Completa ou S = Simplificada). Informação parametrizada na tela de configuração.

Necessária 

Destacando as seguintes configurações:

        1.  Parametrização Provisão → RT - Rating - 1. Parametrização Provisão
        2.  Parametrização Compensação →  RT - Rating - 2. Parametrização Compensação
        3.  Parametrização Método Declaração Completa → RT - Rating - 3. Parametrização Método Completa
        4.  Parametrização Método Declaração Simplificada → RT - Rating - 4. Parametrização Método Simplificada

RT - Rating - Contabilização


i. Configurações técnicas antes da virada

i.1. Instalação e configuração dos módulos do Rating na versão Wildfly.

Conforme estabelecido no início do projeto IFRS 9, as alterações envolvidas serão disponibilizadas apenas nas versões recentes do sistema (Wildfly - também intituladas versão 6). Essas versões se encontram disponíveis para homologação desde março de 2024. É de suma importância que as novas versões sejam devidamente configuradas para a utilização das novas funcionalidades.  

Atualizar para as versões mais recentes dos produtos abaixo:

          • RATING VIRTVI_2.25.25
            RATING API SB SERVICEJSBRTAPI_6.0.5.0
            RATING ROTINA SB SERVICEJSBRTRO_6.0.5.0
            BD RatingBDRT_25.06

Mais detalhes de configuração na página Convergência IFRS 9 - TÉCNICO


i.2. Configuração de servidor Kafka para automações

Implementação de automações através de filas e conectores Kafka, para as funcionalidades abaixo:

          • Efetivação automática de lotes de Ativo Problemático, Estágio e Classificação de Ativos
          • Arrasto de operações quando houver marcação de Ativo Problemático
          • Gravação de eventos de reconhecimento de perdas (segundo anexo 44)

Necessário a instalação de servidor Kafka para a utilização das filas e conectores abaixo:

RT - Rating - Kafka



b. Alterações após a virada

Os procedimentos e configurações abaixo deverão ser executados após a virada, preferencialmente a partir do dia . 

b.1. Módulo Rating - Comandadas

Tipo: Parametrização Opcional.

Alterações na tela: 

        • Inclusão de novos campos na aba Comandada Cliente:
          • CNPJ do cliente: Informação referente ao CNPJ
          • Carteira:  Informação referente a carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 352/2023 (Anexo 43).
          • Percentual Perda Esperada:  Percentual de perda esperada, campo habilitado para inclusão.

RT - Rating - Comandada

b.2. Módulo Rating - Geração 3040

Tipo: Conferência Necessária.

Na geração 3040, adequação das novas TAGS relativas ao IFRS9:

        • <MetodApPE>= Metodologia de Apuração de PE: metodologia para apuração da provisão para perdas esperadas, conforme anexo 39 (C = Completa ou S = Simplificada). Informação parametrizada na tela de configuração.
        • <MetodDifTJE>= Metodologia Diferenciada TJE: metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva, conforme Art. 10º Resolução BCB 309, de 28/03/2023.  Informação parametrizada na tela de configuração.
        • Removido o elemento <ContInstFin>, e todas as regras referente a geração das TAGs.
        • Incluído novo elemento <ContInstFinRes4966>, com os seguintes campos nesta TAG:
          • Classificação do Ativo Financeiro - identifica a categoria contábil em que o instrumento financeiro está classificado, conforme anexo 40. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Estágio do Instrumento Financeiro - informação para  instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas, conforme anexo 41. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Quantidade de títulos adquirida -  informação sobre a quantidade adquirida do instrumento financeiro, informar para os instrumentos financeiros da modalidade 18 - Títulos de crédito (fora da carteira classificada), conforme anexo 3. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Valor Contábil Bruto do Instrumento Financeiro - informação referente ao  valor apurado, conforme o Art. 8º da
          <MetodDifTJE>= Metodologia Diferenciada TJE: metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva, conforme Art. 10º
          • Resolução BCB 309, de 28/03/2023.
            Informação parametrizada na tela de configuração.
        • Removido o elemento <ContInstFin>, e todas as regras referente a geração das TAGs.
          • Informação recebida do sistema de origem. 
          • Valor da Perda Acumulada - Informação recebida do sistema de origem. 
          • Valor Justo - Informação recebida do sistema de origem. 
          • Taxa de Juros Efetiva -
          Incluído novo elemento <ContInstFinRes4966>, com os seguintes campos nesta TAG:
          • Classificação do Ativo Financeiro - identifica a categoria contábil em que o instrumento financeiro está classificado, conforme anexo 40.  Informação recebida do sistema de origem. 
          • Estágio Rendas do Instrumento Financeiromês - informação para  instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas, conforme anexo 41. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Alocação do Instrumento Financeiro no Estágio 1 - Informação recebida do sistema de origem. 
          • Quantidade de títulos adquirida -  informação sobre a quantidade adquirida do instrumento financeiro, informar para os instrumentos financeiros da modalidade 18 - Títulos de crédito (fora da carteira classificada), conforme anexo 3. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Valor Contábil Bruto do Instrumento Financeiro - informação referente ao  valor apurado, conforme o Art. 8º da Resolução BCB 309, de 28/03/2023. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Valor da Perda Acumulada - Informação recebida do sistema de origem. 
          • Valor Justo - Informação recebida do sistema de origem. 
          • Taxa de Juros Efetiva - Informação recebida do sistema de origem. 
          • Rendas do mês - Informação recebida do sistema de origem. 
          • Alocação do Instrumento Financeiro no Estágio 1 - Informação recebida do sistema de origem. 
          • Carteira (Provisão Mínima) - Informação recebida do sistema de origem, quando não recebida classificada conforme descrito na pagina RT - Rating - Classificação da Carteira (C1 a C5)
          • Tratamento do risco de crédito: Informação recebida do sistema de origem. 
        • Incluído novo elemento <Perdas>, com as seguintes campos:
          • Motivo da Perda  - informação do motivo de perda, conforme o anexo 44. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Valor da Perda  - informação referente ao valor da perda reconhecida na data-base. Informação recebida do sistema de origem. 
        • Incluído novo elemento  <Estágio>, com as seguintes campos: (Vigência inicial prevista para data base Jan_2026)
          • Motivo de alocação no Estágio -   informação referente os motivos de alocação, de acordo com os códigos disponíveis no anexo 42. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Data -base da Alocação - Informação recebida do sistema de origem. 
        • TAG <ProvConsttd>- Valor Provisão Constituída, ajustada a regra para receber o valor das Perdas Esperada, Adicional e Incorrida, conforme o caso.  Informação calculada pelo Rating.

RT - Rating - Documento 3040

RT - Rating - Manutenção 3040

b.3. Módulo Rating - Atualização da Taxa Efetiva de Juros das Operações Ativas

Tipo: Parametrização Necessária APENAS para instituições que escolherem a opção Pura para Metodologia Diferenciada de Taxa Efetiva de Juros (Ref. MetodDifTJE = 'S': Header CADOC 3040).

Deverá ser realizado a atualização da taxa efetiva de juros das operações ativas na base para que elas estejam adequadas à possíveis reestruturações futuras. Para realizar essa atualização estará desenvolvido uma tela no sistema Credimaster (Versão PB): 

...

          • Carteira (Provisão Mínima) - Informação recebida do sistema de origem, quando não recebida classificada conforme descrito na pagina RT - Rating - Classificação da Carteira (C1 a C5)
          • Tratamento do risco de crédito: Informação recebida do sistema de origem. 
        • Incluído novo elemento <Perdas>, com as seguintes campos:
          • Motivo da Perda  - informação do motivo de perda, conforme o anexo 44. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Valor da Perda  - informação referente ao valor da perda reconhecida na data-base. Informação recebida do sistema de origem. 
        • Incluído novo elemento  <Estágio>, com as seguintes campos: (Vigência inicial prevista para data base Jan_2026)
          • Motivo de alocação no Estágio -   informação referente os motivos de alocação, de acordo com os códigos disponíveis no anexo 42. Informação recebida do sistema de origem. 
          • Data -base da Alocação - Informação recebida do sistema de origem. 
        • TAG <ProvConsttd>- Valor Provisão Constituída, ajustada a regra para receber o valor das Perdas Esperada, Adicional e Incorrida, conforme o caso.  Informação calculada pelo Rating.

RT - Rating - Documento 3040

RT - Rating - Manutenção 3040


b.3. Módulo Rating - Manutenção Carga

Tipo: Parametrização Opcional.

Menu>> IFRS9 Manutenção>>Manutenção Carga

Nova tela criada para  opção de Manutenção Carga:

        • Possibilitando consultar e atualizar determinados status das cargas processadas.
        • A partir da competência e informação da empresa (Abrangência), serão exibidas as cargas realizadas.

Cargas realizadas com as seguintes informações:

Interface: Sigla que identifica o sistema de origem de uma interface (CF-Crédito, CC - Conta corrente, DP - Depósito a prazo)

Arquivo: Demonstra o arquivo gerado pelo legado para ser importado.

Processamento: Campo responsável para demonstrar a situação do processamento do arquivo.

Importação: Campo responsável para demonstrar a situação da importação do arquivo.

        • Situação importação vai ser demonstrada somente quando o arquivo for finalizado com sucesso.

Validação: Campo responsável para demonstrar a situação da validação do arquivo

        • Poderá somente ser alterado para situação "Finalizado", quando estiver apresentando a situação igual a "Vld Erro"
        • Após atualização como "Finalizado", não poderá ser mais modificado.

Grava Dados Rating: Campo  indica que os dados importados foram transferido e possibilitando a geração futura da interface 3040.

        • Situações previstas: Finalizado ou Erro Cópia.
        • Quando estiver como "Finalizado" não poder ser mais alterado, se necessário algumas alteração, deverá ser efetuado através do Manutenção de Interface, neste mesmo menu.
        • Quando estiver como "Erro Cópia", pode realizar novamente importação com registros corrigidos.

RT - Rating - Manutenção Carga

 

b.4. Módulo Rating - Manutenção  Interface e Manutenção Interface Temporária

Tipo: Ajuste Opcional

        • Possibilidade de cadastrar operações dentro de uma competência, assim como alterar dados de operações já importadas.
        • As atualizações sempre considerarão a competência informada.

Para o modelo IFRS9 foram disponibilizadas novas informações para operações que não são de saída do 3040, conforme abaixo:

Principal:

Valor bruto contábil: Valor Contábil Bruto do Instrumento Financeiro, conforme art. 73 ou art. 75 da Resolução BCB nº 352/2023
Taxa efetiva: Taxa efetiva equivalente aos juros pré-fixados incidentes no curso normal da operação
Data Entrada em Atraso: Quando houver atraso no título
Data Entrada Falência: Quando o cliente entrar em falência

Valor justo: Informar no caso de instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR).

Rend. Contábil Mês: Referente ao accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso  a ser informado para todas as formas de mensuração contábil. 

Vlr Prd Acumulada: Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro

Valor Perda Esperada:  Valor perda esperada

Alocação estágio: Quando essa opção estiver selecionada, a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada.

Qtd Instrumento: Quantidade do instrumento financeiro adquirida, a ser informado para os instrumentos financeiros da modalidade 18 (Títulos de crédito (fora da carteira classificada)) - Anexo 3. 

Valor Perda Adicional: Valor perda Adicional

Percentual PDD: Percentual Perda Esperada do Instrumento Financeiro

Valor Perda Incorrida: Valor Perda Incorrida ativo problemático

Tratamento Risco: Quando essa opção estiver selecionada, referente ao tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando ao Art. 42 da Resolução BCB 352/2023.

Carteira Provisão: Informação referente a carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 352/2023 (Anexo 43).

Entre Outros ...

RT - Rating - Manutenção Interface

RT - Rating - Manutenção Interface Temporária


b.5. Módulo Rating - Reversão Interface

Tipo: Ajuste Opcional

Menu >> IFRS9 Manutenção>>Reversão Interface

Tela se destina a efetuar as reversões das Interfaces já importadas, criado nova tela para contemplar todas as adequações ao IFRS9.

RT - Rating - Reversão Interface



03. CHECKLIST DE CONFIGURAÇÕES

  •  a.1. Módulo Rating - Parametrizar Sistema - Menu IFRS9 - Configurações Gerais (Sistema)
  •  a.2. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Parâmetros Provisão Perda
  •  a.3. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Configuração Interface
  •  a.4. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Percentual Operações Não Inadimplidas
  •  a.5. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Percentual Operações Inadimplidas
  •  a.6. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Adicional Esperada 
  •  a.7. Módulo Rating  - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Incorrida
  •  a.8. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Anexos (Configuração da Carteira)
  •  a.9. Módulo Créditos - Configurações de Entrada de Operação - Modalidade Legais Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Contabilização 
  •  i.1. Instalação e configuração dos módulos do Rating na versão Wildfly.
  •  i.2. Configuração de servidor Kafka para automações
  •  b.1. Módulo Rating - Metodologia (Pura / Diferenciada)Comandadas
  •  b.2. Módulo Rating - Ativo Problemático - Ajuste da Carteira ContábilGeração 3040
  •  b.3. Módulo Rating - Manutenção Carga
  •  b.4. Módulo Rating - Manutenção Interface e Manutenção Interface Temporária
  •  b.35. Módulo Rating - Atualização da Taxa Efetiva de Juros das Operações AtivasReversão Interface