Informação da Carteira (NCR ou por valor Default):

a) Recebendo a informação da Carteira pela Origem (Operação)

A interface NCR está prevista para receber a informação da carteira na entrada da operação. Com isto o sistema vai adotar como uma carteira padrão para realizar os cálculos (seguindo as configurações)

b) Recebendo a informação da Carteira pela Origem (Garantias)

A interface NCR está prevista para receber a informação da carteira na entrada da garantia. Com isto o sistema vai adotar esta carteira padrão para as operações vinculadas a esta garantia para realizar os cálculos (seguindo as configurações)

c) Recebendo a informação da Carteira pela Origem (Recálculo)

A interface NCR está prevista para receber a informação da carteira na entrada do recálculo.

Esta informação será mandatária, ou seja, irá sobrepor as informações calculadas pelo sistema ou informadas em operações e garantias.

d) Classificando a Carteira a partir da modalidade da Operação (Anexo 3)

Anexo 3: Modalidade Operação - Mod
Domínio	Descrição	Sub	Descrição	CARTEIRA
01	Adiantamentos a depositantes	01	adiantamentos a depositantes
02	Empréstimos	01	cheque especial e conta garantida
		02	crédito pessoal - com consignação em folha de pagam.
		03	crédito pessoal - sem consignação em folha de pagam.
		04	crédito rotativo vinculado a cartão de crédito
		05	capital de giro com prazo de vencimento inferior a 30 d	C4
		06	capital de giro com prazo vencim. igual ou superior 30 d	C4
		07	vendor
		08	compror
		09	ARO - adiantamento de receitas orçamentárias
		10	cartão de crédito – compra, fatura parcelada ou saque financiado pela instituição emitente do cartão
		11	home equity
		12	microcrédito
		13	cheque especial
		14	conta garantida
		15	capital de giro com prazo de vencimento até 365 d	C4
		16	capital de giro com prazo vencimento superior 365 d	C4
		17	capital de giro com teto rotativo	C4
		18	cartão de crédito - não migrado
		50	recebíveis adquiridos
		90	financiamento de projeto
		99	outros empréstimos
03	Títulos descontados Direitos creditórios descontados	01	desconto de duplicatas	C3
		02	desconto de cheques	C3
		03	antecipação de fatura de cartão de crédito	C3
		98	outros direitos creditórios descontados	C3
		99	outros títulos descontados	C3
04	Financiamentos	01	aquisição de bens – veículos automotores
		02	aquisição de bens – outros bens
		03	microcrédito
		04	vendor
		05	compror
		06	cartão de crédito – compra ou fatura parcelada pela instituição financeira emitente do cartão
		07	aquisição de bens – veículos automotores acima de 2 toneladas
		40	financiamentos agroindustriais
		50	recebíveis adquiridos
		90	financiamento de projeto
		99	outros financiamentos
05	Financiamentos à exportação	01	financiamento à exportação
		02	adiantamento sobre contratos de câmbio	C4
		03	adiantamento sobre cambiais entregues	C4
		04	créd decorrentes de contratos de exportação-export note
		90	financiamento de projeto
		99	outros financiamentos à exportação
06	Financiamentos à importação	01	financiamento à importação
06	Financiamentos à importação	90	financiamento de projeto
07	Financiamentos com interveniência	01	aquisição de bens com interveniência – veículos autom.
		02	aquisição de bens com interveniência – outros bens
		90	financiamento de projeto
		99	outros financiamentos com interveniência
08	Financiamentos rurais e agroindustriais	01	custeio e pré-custeio	C4
		02	investimento e capital de giro de financiam. agroindustr.	C4
		03	comercialização e pré-comercialização	C4
		04	industrialização	C4
		90	financiamento de projeto-	C4
09	Financiamentos imobiliários	01	financiamento habitacional – SFH
		02	financiamento habitacional – exceto SFH
		03	financiamento imobiliário – empreendim, exceto habitac.
		90	financiamento de projeto
10	Financiamentos de títulos e valores mobiliários	01	financiamento de TVM
11	Financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento	01	financiamento de infraestrutura e desenvolvimento
11	Financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento	90	financiamento de projeto
12	Operações de arrendamento	01	arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis	C2
		02	arrendamento financeiro imobiliário	C2
		03	subarrendamento	C2
		05	arrendamento operacional	C2
		06	arrendamento financeiro de veículos automotores	C2
		07	arrendamento financeiro de veículos automotores acima de 2 toneladas
		90	financiamento de projeto	C2
13	Outros créditos	01	avais e fianças honrados
		02	devedores por compra de valores e bens
		03	títulos e créditos a receber
		04	cartão de crédito - compra à vista e parcelado lojista
		50	recebíveis adquiridos
		90	financiamento de projeto
		99	outros com característica de crédito
14	Repasses interfinanceiros Relações Interfinanceiras	01	repasses interfinanceiros
		02	recebíveis de arranjo de pagamento
		03	outros valores a receber relativos a transações de pagamento
15	Coobrigações	01	beneficiários de garantias prestadas para operações com PJ financeira
		02	beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas
		03	beneficiários de garantias prestadas para fundos constitucionais
		04	beneficiários de garantias prestadas para participação em processo licitatório
		05	carta de crédito de importação
		11	coobrigação assumida em cessão com coobrigação para pessoa integrante do SFN
		12	coobrigação assumida em cessão com coobrigação para pessoa não integrante do SFN, inclusive securitizadora e fundos de investimento
		13	beneficiários de outras coobrigações
		90	financiamento de projeto
		99	beneficiários de outras garantias prestadas
18	Títulos de crédito (fora da carteira classificada)	01	CPR - Cédula de Produto Rural
		02	EN - Nota de Exportação
		03	Debêntures	C4
		04	Notas comerciais
		99	outros
19	Limite	01	limite contratado e não utilizado global
		02	cheque especial
		03	conta garantida
		04	cartão de crédito
		05	capital de giro
		06	crédito pessoal
		07	vendor
		08	compror
		09	descontos
		10	aquisição de bens
		99	outros
20	Retenção de risco	01	retenção de risco assumida por aquisição de cotas de fundos
20	Retenção de risco	02	retenção de risco assumida por aquisição de instrumentos com lastros em operações de crédito

e) Classificando a Carteira a partir da modalidade de Garantias (Anexo 12)

Anexo 12: Garantias
Domínio	Descrição	Sub	Descrição	CARTEIRA
01	Cessão de direitos creditórios	01	duplicatas	C3
		02	cheques	C3
		03	fatura de cartão de crédito	C3
		04	aplicações financeiras – renda fixa	C3
		05	aplicações financeiras – renda variável	C3
		06	ações e debêntures	C3
		07	tributos e receitas orçamentárias	C3
		08	direitos sobre aluguéis	C3
		99	notas promissórias e outros direitos de crédito	C3
02	Caução	01	duplicatas	C3
		02	cheques	C3
		03	fatura de cartão de crédito	C3
		04	aplicações financeiras – renda fixa	C3
		05	aplicações financeiras – renda variável	C3
		06	ações e debêntures	C3
		07	tributos e receitas orçamentárias	C3
		08	direitos sobre aluguéis	C3
		09	depósito de títulos emitidos pelas entidades de que trata o art. 23, incisos I e II, que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (artigo 39, inciso III, alíneas a, b, c e d da Circular nº 3.644 de 2013, com nova redação dada pelo artigo 1º da Circular nº 3.714 de 2014) a) sejam mantidos na própria instituição ou custodiados em seu nome b) tenham por finalidade exclusiva a constituição de garantia para as operações a que se vinculem c) estejam sujeitos a movimentação, exclusivamente, por ordem da instituição depositária d) estejam imediatamente disponíveis para a instituição depositária, no caso de inadimplência do devedor ou de necessidade de realização da garantia prestada	C3
		10	depósitos à vista, depósitos a prazo, depósitos de poupança, em ouro ou em títulos públicos federais de que trata o art. 36, § 3º, inciso V - artigo 37, inciso VIII da Circular nº 3.644 de 2013	C3
		99	notas promissórias e outros direitos de crédito	C3
03	Penhor	21	produtos agropecuários - com warrant	C3
		22	produtos agropecuários - sem warrant	C3
		23	equipamentos	C3
		24	veículos	C3
		25	imóveis	C3
		50	civil	C3
		99	outros	C3
04	Alienação Fiduciária	23	equipamentos	C2
		24	veículos	C2
		26	imóveis residenciais	C1
		27	outros imóveis	C1
		28	Bens e direitos integrantes de patrimônio de afetação	C2
		99	outros	C2
05	Hipoteca	62	outros graus	C2
		63	primeiro grau – imóveis residenciais	C2
		64	primeiro grau – outros tipos de imóveis	C2
		65	Primeiro Grau - bens e direitos integrantes de patrimônio de afetação	C2
06	Operações garantidas pelo governo	71	federal	C1
		72	estadual ou distrital	C1
		73	municipal	C1
		74	garantia prestada pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central do Brasil - artigo 37, inciso II da Circular nº 3.644, de 2013	C1
07	Outras garantias não fidejussórias	99	outras	C3
08	Seguros e assemelhados	81	seguro rural	C3
		82	Proagro	C3
		83	SBCE - Sociedade Brasileira de Crédito à Exportação	C3
		84	FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais	C3
		85	apólices de crédito a exportação	C3
		86	fundo garantidor / de aval	C3
		87	CCR - Convênio de Créditos Recíprocos	C3
		88	FGPC - Fundo de Garantia p/ a Promoção da Competit.	C3
		89	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	C3
		90	FGI - Fundo Garantidor para Investimentos	C3
		99	outros seguros e assemelhados	C3
09	Garantia fidejussória	01	pessoa física	C3
		02	pessoa jurídica	C2
		03	pessoa física no exterior	C3
		04	pessoa jurídica no exterior	C3
10	Bens arrendados	01	Veículos automotores	C2
10	Bens arrendados	02	Outros bens	C2
11	Garantias internacionais	01	Mitigadoras	C3
11	Garantias internacionais	02	Não Mitigadoras	C3
12	Operações garantidas por outras entidades	01	Entidades Multilaterais de Desenvolvimento (EMD) - artigo 37, inciso III da Circular nº 3.644 de 2013	C2
		02	garantia prestada por fundos ou quaisquer outros mecanismos de cobertura do risco de crédito instituídos pela Constituição Federal ou lei federal, por lei do Distrito Federal, estadual ou municipal, ou criados por organismos oficiais ou privados, desde que os recursos garantidores das operações estejam disponíveis ou aplicados em ativos de liquidez imediata e segregados em montante equivalente ao das garantias prestadas pelos referidos fundos ou mecanismos, de modo a cobrir, de imediato, eventual inadimplência por parte do respectivo tomador - artigo 37, inciso V da Circular nº 3.644 de 2013	C2
		03	garantia prestada pelo FGPC, criado pela Lei nº 9.531, de 10 de dezembro de 1997, a operações de financiamento realizadas por instituições financeiras, inclusive pelo BNDES, com recursos próprios e da Finame - artigo 37, inciso VI da Circular nº 3.644 de 2013	C2
		04	garantia prestada por fundos com as seguintes características, cumulativamente: (artigo 39, inciso II da Circular nº 3.644 de 2013) a) tenham por finalidade, alternativa ou cumulativamente, garantir o risco em operações de crédito, direta ou indiretamente b) sejam criados, administrados, geridos e representados judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, exceto aqueles enquadrados no art. 37 c) limitem o montante das garantias prestadas (alavancagem limitada), de forma a resguardar, mesmo em situações de elevada inadimplência, o patrimônio do fundo d) caso prevejam limitação para a cobertura da inadimplência suportada pelo fundo (stop-loss), estabeleçam os respectivos limites de maneira a permitir a efetiva mitigação do risco de crédito das operações garantidas	C2
13	Acordos de Compensação	01	acordos para a compensação e liquidação de obrigações no âmbito do SFN, nos termos da Resolução nº 3.263, de 2005 - artigo 37, inciso IV da Circular nº 3.644 de 2013	C5

Processamento do Rating usando a classificação das Carteiras

f) Novas Configurações

f.1) Criação de configuração para Indicar se usa a melhor ou a pior carteira

se for configurada para usar a melhor carteira, o sistema vai verificar todas as carteiras informadas na interface, configuradas ou calculadas e verificar a melhor carteira (com o menor percentual), senão vale o contrário.

Observação: Se a informação vier por recálculo, esta configuração não será válida, já que o recálculo tem peso maior na regra e sempre será o mandatário.

f.2) Criação de configuração para adotar o valor informado na Interface (Operação ou Garantia) para a Carteira.

Nesta situação o sistema vai adotar o valor que veio na interface de Operação e Garantia, sem calcular a partir das garantias ou da operação (de-para).

Opções: Se 'S', o sistema vai obrigatoriamente usar o valor que veio na Interface (Operação ou Garantia - Se informado)

Se 'N' o sistema vai verificar a regra anterior, entre o calculado pelo sistema e o valor da Interface (Melhor ou Pior carteira)

Observação: Se a informação vier por recálculo, esta configuração não será válida, já que o recálculo tem peso maior na regra.

Observação2: Se não tiver informação de carteira na operação ou garantia, o sistema irá calcular a partir das informações default (Anexo 3 ou Anexo 12)

g) Regras de Processamento (pré-processamento)

As regras que o sistema vai adotar para o cálculo das carteiras são as seguintes:

Para definir a carteira 'default' de cálculo da operação:

g.1.) Se a informação de Carteira foi informada pela opção de recálculo, o sistema irá adotar a informação como preferencial, não realizando outros cálculos e também não considerando outras garantias.

g.2.) Se a informação de Carteira foi informada no NCR somente via opção de Operação ou Garantias, o sistema vai considerar a configuração F.2 para saber se deve ou não calcular a carteira a partir de valores defaults.

g.3) Caso a informação da Carteira não venha na interface na opção Recálculo, o sistema irá verificar as garantias vinculadas da operação para adotar a carteira (configurações do Anexo 12).

g.4) Caso a operação não tenha garantias vinculadas, o sistema irá verificar a modalidade da operação (Anexo 3) para colocar o valor default da garantia configurada para o Anexo 3.

g.5) Caso não tenha nenhuma configuração tanto no Anexo 3 quanto no Anexo 12, o sistema irá adotar a carteira C5 como valor default.

g.6. Após todas as verificações, o sistema irá considerar a configuração f.1 para saber se utiliza a Carteira informada na opção Operação ou Garantias do NCR ou a partir dos valores default calculados.

Exemplos:

Exemplo 1:

Exemplo da Operação:

Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)

Garantias: Sem Garantias

Período de Inadimplência: 100 dias

Configurações:

Configuração 1: Melhor Carteira

Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = S

Importação:

NCR (Operação) - Sem informação de Carteira

NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira

NCR (Recálculo) - C3

Configurações (de-para) de Carteiras:

Classificação Carteira para Garantias: Sem Garantias

Classificação Carteira para Operação (0215): C4

Percentuais para 100 dias:

C1: 19,0%

C2: 40,2%

C3: 56,1%

C4: 48,5%

C5: 60,2%

Considerações:

Carteira Final da Operação: C3

Carteira Calculada da Operação: C4 (informação gerencial)

Observações:

Mesmo com a configuração para usar a melhor carteira (que pelo percentual seria a C4), como a informação veio pelo recálculo, o que vale para cálculo final é a informação que veio pelo recálculo.

A configuração para usar a informação da interface (operação ou carteira não foi utilizada porque a informação não veio na interface e como veio via recálculo, vale o preferencial (recálculo)

Exemplo 2:

Exemplo da Operação:

Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)

Garantias: Sem Garantias

Período de Inadimplência: 100 dias

Configurações:

Configuração 1: Melhor Carteira

Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = S

Importação:

NCR (Operação) - C3

NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira

NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira

Configurações (de-para) de Carteiras:

Classificação Carteira para Garantias: - Sem garantias

Classificação Carteira para Operação (0215): C4

Percentuais para 100 dias:

C1: 19,0%

C2: 40,2%

C3: 56,1%

C4: 48,5%

C5: 60,2%

Considerações:

Carteira Final da Operação: C3

Carteira Calculada da Operação: C4 (informação gerencial)

Observações:

Mesmo com a configuração para usar a melhor carteira (que pelo percentual seria a C4), como a informação veio pela operação (NCR), o que vale para cálculo final é a segunda configuração:

A configuração para usar a informação da interface (operação ou carteira foi utilizada porque a informação veio na interface e foi considerada ao invés da carteira C4 (melhor)

Exemplo 3:

Exemplo da Operação:

Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)

Garantias: Sem Garantias

Período de Inadimplência: 100 dias

Configurações:

Configuração 1: Melhor Carteira

Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = N

Importação:

NCR (Operação) - Sem informação de Carteira

NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira

NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira

Configurações (de-para) de Carteiras:

Classificação Carteira para Garantias: - Sem garantias

Classificação Carteira para Operação (0215): C4

Percentuais para 100 dias:

C1: 19,0%

C2: 40,2%

C3: 56,1%

C4: 48,5%

C5: 60,2%

Considerações:

Carteira Final da Operação: C4

Carteira Calculada da Operação: C4 (informação gerencial)

Observações:

Como não foi informada nenhum valor para a carteira na interface de entrada, o sistema utilizou somente o valor default da operação (Anexo 3) para montar o de-para da carteira.

Exemplo 4:

Exemplo da Operação:

Operação: 0401 (04 - Financimento - 01 - veiculo automotor)

Garantias: Sem Garantias

Período de Inadimplência: 100 dias

Configurações:

Configuração 1: Melhor Carteira

Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = N

Importação:

NCR (Operação) - Sem Informação de Carteira

NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira

NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira

Configurações (de-para) de Carteiras:

Classificação Carteira para Garantias: - Sem garantias

Classificação Carteira para Operação (0401): Sem Informação

Percentuais para 100 dias:

C1: 19,0%

C2: 40,2%

C3: 56,1%

C4: 48,5%

C5: 60,2%

Considerações:

Carteira Final da Operação: C5

Carteira Calculada da Operação: C5 (informação gerencial)

Observações:

Como não foi informada nenhum valor para a carteira na interface de entrada, e também não existe informação para o valor default da operação (Anexo 3), o sistema adotou o valor máximo da carteira: C5.

Então sempre que não exista nenhuma outra configuração ou valor disponível, o sistema irá adotar a carteira C5

Exemplo 5:

Exemplo da Operação:

Operação: 0401 (04 - Financiamento - 01 - veiculo automotor)

Garantias: 0424 (04 - Alienação Fiduciária - 24 - veículos)

Período de Inadimplência: 100 dias

Configurações:

Configuração 1: Melhor Carteira

Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = S

Importação:

NCR (Operação) - C4

NCR (Garantias) - C4

NCR (Recálculo) - C3

Configurações (de-para) de Carteiras:

Classificação Carteira para Garantias (0424): - C2

Classificação Carteira para Operação (0401): Sem Informação

Percentuais para 100 dias:

C1: 19,0%

C2: 40,2%

C3: 56,1%

C4: 48,5%

C5: 60,2%

Considerações:

Carteira Final da Operação: C3

Carteira Calculada da Operação: C2 (informação gerencial)

Observações:

Para esta situação, temos informações na entrada da Operação, na Entrada de Garantias, no Recálculo e também no processamento do sistema (de-para).
Seguindo as configurações temos uma carteira calculada como C2 (informação da configuração de garantias), mas como a informação do recálculo veio como C3, o sistema adotou como valor mandatário.

Exemplo 6:

Exemplo da Operação:

Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)

Garantias: Sem Garantias

Período de Inadimplência: 100 dias

Configurações:

Configuração 1: Pior Carteira

Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = N

Importação:

NCR (Operação) - C3

NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira

NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira

Configurações (de-para) de Carteiras:

Classificação Carteira para Garantias: Sem Garantias

Classificação Carteira para Operação (0215): C4

Percentuais para 100 dias:

C1: 19,0%

C2: 40,2%

C3: 56,1%

C4: 48,5%

C5: 60,2%

Considerações:

Carteira Final da Operação: C3

Carteira Calculada da Operação: C4 (informação gerencial)

Observações:

Como a configuração de usar a configuração da interface está 'desligada', e a opção de configuração foi de usar a pior carteira, o sistema ficou com o percentual do C3 ao invés do C4 calculado.

Exemplo 7:

Exemplo da Operação:

Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)

Garantias: Sem Garantias

Período de Inadimplência: 100 dias

Configurações:

Configuração 1: Pior Carteira

Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = S

Importação:

NCR (Operação) - C3

NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira

NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira

Configurações (de-para) de Carteiras:

Classificação Carteira para Garantias: Sem Garantias

Classificação Carteira para Operação (0215): C4

Percentuais para 100 dias:

C1: 19,0%

C2: 40,2%

C3: 56,1%

C4: 48,5%

C5: 60,2%

Considerações:

Carteira Final da Operação: C3

Carteira Calculada da Operação: C3 (informação gerencial)

Observações:

Mesmo exemplo anterior com uma mudança na configuração.

Neste caso como o sistema está configurado para calcular a pior carteira, a carteira 'gerencial' ficou como C3.

Árvore de páginas

RT - Rating - Classificação da Carteira (C1 a C5)

Informação da Carteira (NCR ou por valor Default):

Processamento do Rating usando a classificação das Carteiras

Exemplos:

Exemplo 1:

Exemplo 2:

Exemplo 3:

Exemplo 4:

Exemplo 5:

Exemplo 6:

Exemplo 7: