Informação da Carteira (NCR ou por valor Default):
a) Recebendo a informação da Carteira pela Origem (Operação)
A interface NCR está prevista para receber a informação da carteira na entrada da operação. Com isto o sistema vai adotar como uma carteira padrão para realizar os cálculos (seguindo as configurações)
b) Recebendo a informação da Carteira pela Origem (Garantias)
A interface NCR está prevista para receber a informação da carteira na entrada da garantia. Com isto o sistema vai adotar esta carteira padrão para as operações vinculadas a esta garantia para realizar os cálculos (seguindo as configurações)
c) Recebendo a informação da Carteira pela Origem (Recálculo)
A interface NCR está prevista para receber a informação da carteira na entrada do recálculo.
Esta informação será mandatária, ou seja, irá sobrepor as informações calculadas pelo sistema ou informadas em operações e garantias.
d) Classificando a Carteira a partir da modalidade da Operação (Anexo 3)
Anexo 3: Modalidade Operação - Mod | ||||
Domínio | Descrição | Sub | Descrição | CARTEIRA |
01 | Adiantamentos a depositantes | 01 | adiantamentos a depositantes | |
02 | Empréstimos | 01 | cheque especial e conta garantida | |
02 | crédito pessoal - com consignação em folha de pagam. | |||
03 | crédito pessoal - sem consignação em folha de pagam. | |||
04 | crédito rotativo vinculado a cartão de crédito | |||
05 | capital de giro com prazo de vencimento inferior a 30 d | C4 | ||
06 | capital de giro com prazo vencim. igual ou superior 30 d | C4 | ||
07 | vendor | |||
08 | compror | |||
09 | ARO - adiantamento de receitas orçamentárias | |||
10 | cartão de crédito – compra, fatura parcelada ou saque financiado pela instituição emitente do cartão | |||
11 | home equity | |||
12 | microcrédito | |||
13 | cheque especial | |||
14 | conta garantida | |||
15 | capital de giro com prazo de vencimento até 365 d | C4 | ||
16 | capital de giro com prazo vencimento superior 365 d | C4 | ||
17 | capital de giro com teto rotativo | C4 | ||
18 | cartão de crédito - não migrado | |||
50 | recebíveis adquiridos | |||
90 | financiamento de projeto | |||
99 | outros empréstimos | |||
03 | Títulos descontados Direitos creditórios descontados | 01 | desconto de duplicatas | C3 |
02 | desconto de cheques | C3 | ||
03 | antecipação de fatura de cartão de crédito | C3 | ||
98 | outros direitos creditórios descontados | C3 | ||
99 | outros títulos descontados | C3 | ||
04 | Financiamentos | 01 | aquisição de bens – veículos automotores | |
02 | aquisição de bens – outros bens | |||
03 | microcrédito | |||
04 | vendor | |||
05 | compror | |||
06 | cartão de crédito – compra ou fatura parcelada pela instituição financeira emitente do cartão | |||
07 | aquisição de bens – veículos automotores acima de 2 toneladas | |||
40 | financiamentos agroindustriais | |||
50 | recebíveis adquiridos | |||
90 | financiamento de projeto | |||
99 | outros financiamentos | |||
05 | Financiamentos à exportação | 01 | financiamento à exportação | |
02 | adiantamento sobre contratos de câmbio | C4 | ||
03 | adiantamento sobre cambiais entregues | C4 | ||
04 | créd decorrentes de contratos de exportação-export note | |||
90 | financiamento de projeto | |||
99 | outros financiamentos à exportação | |||
06 | Financiamentos à importação | 01 | financiamento à importação | |
90 | financiamento de projeto | |||
07 | Financiamentos com interveniência | 01 | aquisição de bens com interveniência – veículos autom. | |
02 | aquisição de bens com interveniência – outros bens | |||
90 | financiamento de projeto | |||
99 | outros financiamentos com interveniência | |||
08 | Financiamentos rurais e agroindustriais | 01 | custeio e pré-custeio | C4 |
02 | investimento e capital de giro de financiam. agroindustr. | C4 | ||
03 | comercialização e pré-comercialização | C4 | ||
04 | industrialização | C4 | ||
90 | financiamento de projeto- | C4 | ||
09 | Financiamentos imobiliários | 01 | financiamento habitacional – SFH | |
02 | financiamento habitacional – exceto SFH | |||
03 | financiamento imobiliário – empreendim, exceto habitac. | |||
90 | financiamento de projeto | |||
10 | Financiamentos de títulos e valores mobiliários | 01 | financiamento de TVM | |
11 | Financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento | 01 | financiamento de infraestrutura e desenvolvimento | |
90 | financiamento de projeto | |||
12 | Operações de arrendamento | 01 | arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | C2 |
02 | arrendamento financeiro imobiliário | C2 | ||
03 | subarrendamento | C2 | ||
05 | arrendamento operacional | C2 | ||
06 | arrendamento financeiro de veículos automotores | C2 | ||
07 | arrendamento financeiro de veículos automotores acima de 2 toneladas | |||
90 | financiamento de projeto | C2 | ||
13 | Outros créditos | 01 | avais e fianças honrados | |
02 | devedores por compra de valores e bens | |||
03 | títulos e créditos a receber | |||
04 | cartão de crédito - compra à vista e parcelado lojista | |||
50 | recebíveis adquiridos | |||
90 | financiamento de projeto | |||
99 | outros com característica de crédito | |||
14 | Repasses interfinanceiros Relações Interfinanceiras | 01 | repasses interfinanceiros | |
02 | recebíveis de arranjo de pagamento | |||
03 | outros valores a receber relativos a transações de pagamento | |||
15 | Coobrigações | 01 | beneficiários de garantias prestadas para operações com PJ financeira | |
02 | beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas | |||
03 | beneficiários de garantias prestadas para fundos constitucionais | |||
04 | beneficiários de garantias prestadas para participação em processo licitatório | |||
05 | carta de crédito de importação | |||
11 | coobrigação assumida em cessão com coobrigação para pessoa integrante do SFN | |||
12 | coobrigação assumida em cessão com coobrigação para pessoa não integrante do SFN, inclusive securitizadora e fundos de investimento | |||
13 | beneficiários de outras coobrigações | |||
90 | financiamento de projeto | |||
99 | beneficiários de outras garantias prestadas | |||
18 | Títulos de crédito (fora da carteira classificada) | 01 | CPR - Cédula de Produto Rural | |
02 | EN - Nota de Exportação | |||
03 | Debêntures | C4 | ||
04 | Notas comerciais | |||
99 | outros | |||
19 | Limite | 01 | limite contratado e não utilizado global | |
02 | cheque especial | |||
03 | conta garantida | |||
04 | cartão de crédito | |||
05 | capital de giro | |||
06 | crédito pessoal | |||
07 | vendor | |||
08 | compror | |||
09 | descontos | |||
10 | aquisição de bens | |||
99 | outros | |||
20 | Retenção de risco | 01 | retenção de risco assumida por aquisição de cotas de fundos | |
02 | retenção de risco assumida por aquisição de instrumentos com lastros em operações de crédito |
e) Classificando a Carteira a partir da modalidade de Garantias (Anexo 12)
Anexo 12: Garantias | ||||
Domínio | Descrição | Sub | Descrição | CARTEIRA |
01 | Cessão de direitos creditórios | 01 | duplicatas | C3 |
02 | cheques | C3 | ||
03 | fatura de cartão de crédito | C3 | ||
04 | aplicações financeiras – renda fixa | C3 | ||
05 | aplicações financeiras – renda variável | C3 | ||
06 | ações e debêntures | C3 | ||
07 | tributos e receitas orçamentárias | C3 | ||
08 | direitos sobre aluguéis | C3 | ||
99 | notas promissórias e outros direitos de crédito | C3 | ||
02 | Caução | 01 | duplicatas | C3 |
02 | cheques | C3 | ||
03 | fatura de cartão de crédito | C3 | ||
04 | aplicações financeiras – renda fixa | C3 | ||
05 | aplicações financeiras – renda variável | C3 | ||
06 | ações e debêntures | C3 | ||
07 | tributos e receitas orçamentárias | C3 | ||
08 | direitos sobre aluguéis | C3 | ||
09 | depósito de títulos emitidos pelas entidades de que trata o art. 23, incisos I e II, que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (artigo 39, inciso III, alíneas a, b, c e d da Circular nº 3.644 de 2013, com nova redação dada pelo artigo 1º da Circular nº 3.714 de 2014) a) sejam mantidos na própria instituição ou custodiados em seu nome b) tenham por finalidade exclusiva a constituição de garantia para as operações a que se vinculem c) estejam sujeitos a movimentação, exclusivamente, por ordem da instituição depositária d) estejam imediatamente disponíveis para a instituição depositária, no caso de inadimplência do devedor ou de necessidade de realização da garantia prestada | C3 | ||
10 | depósitos à vista, depósitos a prazo, depósitos de poupança, em ouro ou em títulos públicos federais de que trata o art. 36, § 3º, inciso V - artigo 37, inciso VIII da Circular nº 3.644 de 2013 | C3 | ||
99 | notas promissórias e outros direitos de crédito | C3 | ||
03 | Penhor | 21 | produtos agropecuários - com warrant | C3 |
22 | produtos agropecuários - sem warrant | C3 | ||
23 | equipamentos | C3 | ||
24 | veículos | C3 | ||
25 | imóveis | C3 | ||
50 | civil | C3 | ||
99 | outros | C3 | ||
04 | Alienação Fiduciária | 23 | equipamentos | C2 |
24 | veículos | C2 | ||
26 | imóveis residenciais | C1 | ||
27 | outros imóveis | C1 | ||
28 | Bens e direitos integrantes de patrimônio de afetação | C2 | ||
99 | outros | C2 | ||
05 | Hipoteca | 62 | outros graus | C2 |
63 | primeiro grau – imóveis residenciais | C2 | ||
64 | primeiro grau – outros tipos de imóveis | C2 | ||
65 | Primeiro Grau - bens e direitos integrantes de patrimônio de afetação | C2 | ||
06 | Operações garantidas pelo governo | 71 | federal | C1 |
72 | estadual ou distrital | C1 | ||
73 | municipal | C1 | ||
74 | garantia prestada pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central do Brasil - artigo 37, inciso II da Circular nº 3.644, de 2013 | C1 | ||
07 | Outras garantias não fidejussórias | 99 | outras | C3 |
08 | Seguros e assemelhados | 81 | seguro rural | C3 |
82 | Proagro | C3 | ||
83 | SBCE - Sociedade Brasileira de Crédito à Exportação | C3 | ||
84 | FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais | C3 | ||
85 | apólices de crédito a exportação | C3 | ||
86 | fundo garantidor / de aval | C3 | ||
87 | CCR - Convênio de Créditos Recíprocos | C3 | ||
88 | FGPC - Fundo de Garantia p/ a Promoção da Competit. | C3 | ||
89 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | C3 | ||
90 | FGI - Fundo Garantidor para Investimentos | C3 | ||
99 | outros seguros e assemelhados | C3 | ||
09 | Garantia fidejussória | 01 | pessoa física | C3 |
02 | pessoa jurídica | C2 | ||
03 | pessoa física no exterior | C3 | ||
04 | pessoa jurídica no exterior | C3 | ||
10 | Bens arrendados | 01 | Veículos automotores | C2 |
02 | Outros bens | C2 | ||
11 | Garantias internacionais | 01 | Mitigadoras | C3 |
02 | Não Mitigadoras | C3 | ||
12 | Operações garantidas por outras entidades | 01 | Entidades Multilaterais de Desenvolvimento (EMD) - artigo 37, inciso III da Circular nº 3.644 de 2013 | C2 |
02 | garantia prestada por fundos ou quaisquer outros mecanismos de cobertura do risco de crédito instituídos pela Constituição Federal ou lei federal, por lei do Distrito Federal, estadual ou municipal, ou criados por organismos oficiais ou privados, desde que os recursos garantidores das operações estejam disponíveis ou aplicados em ativos de liquidez imediata e segregados em montante equivalente ao das garantias prestadas pelos referidos fundos ou mecanismos, de modo a cobrir, de imediato, eventual inadimplência por parte do respectivo tomador - artigo 37, inciso V da Circular nº 3.644 de 2013 | C2 | ||
03 | garantia prestada pelo FGPC, criado pela Lei nº 9.531, de 10 de dezembro de 1997, a operações de financiamento realizadas por instituições financeiras, inclusive pelo BNDES, com recursos próprios e da Finame - artigo 37, inciso VI da Circular nº 3.644 de 2013 | C2 | ||
04 | garantia prestada por fundos com as seguintes características, cumulativamente: (artigo 39, inciso II da Circular nº 3.644 de 2013) a) tenham por finalidade, alternativa ou cumulativamente, garantir o risco em operações de crédito, direta ou indiretamente b) sejam criados, administrados, geridos e representados judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, exceto aqueles enquadrados no art. 37 c) limitem o montante das garantias prestadas (alavancagem limitada), de forma a resguardar, mesmo em situações de elevada inadimplência, o patrimônio do fundo d) caso prevejam limitação para a cobertura da inadimplência suportada pelo fundo (stop-loss), estabeleçam os respectivos limites de maneira a permitir a efetiva mitigação do risco de crédito das operações garantidas | C2 | ||
13 | Acordos de Compensação | 01 | acordos para a compensação e liquidação de obrigações no âmbito do SFN, nos termos da Resolução nº 3.263, de 2005 - artigo 37, inciso IV da Circular nº 3.644 de 2013 | C5 |
Processamento do Rating usando a classificação das Carteiras
f) Novas Configurações
f.1) Criação de configuração para Indicar se usa a melhor ou a pior carteira
se for configurada para usar a melhor carteira, o sistema vai verificar todas as carteiras informadas na interface, configuradas ou calculadas e verificar a melhor carteira (com o menor percentual), senão vale o contrário.
Observação: Se a informação vier por recálculo, esta configuração não será válida, já que o recálculo tem peso maior na regra e sempre será o mandatário.
f.2) Criação de configuração para adotar o valor informado na Interface (Operação ou Garantia) para a Carteira.
Nesta situação o sistema vai adotar o valor que veio na interface de Operação e Garantia, sem calcular a partir das garantias ou da operação (de-para).
Opções: Se 'S', o sistema vai obrigatoriamente usar o valor que veio na Interface (Operação ou Garantia - Se informado)
Se 'N' o sistema vai verificar a regra anterior, entre o calculado pelo sistema e o valor da Interface (Melhor ou Pior carteira)
Observação: Se a informação vier por recálculo, esta configuração não será válida, já que o recálculo tem peso maior na regra.
Observação2: Se não tiver informação de carteira na operação ou garantia, o sistema irá calcular a partir das informações default (Anexo 3 ou Anexo 12)
g) Regras de Processamento (pré-processamento)
As regras que o sistema vai adotar para o cálculo das carteiras são as seguintes:
Para definir a carteira 'default' de cálculo da operação:
g.1.) Se a informação de Carteira foi informada pela opção de recálculo, o sistema irá adotar a informação como preferencial, não realizando outros cálculos e também não considerando outras garantias.
g.2.) Se a informação de Carteira foi informada no NCR somente via opção de Operação ou Garantias, o sistema vai considerar a configuração F.2 para saber se deve ou não calcular a carteira a partir de valores defaults.
g.3) Caso a informação da Carteira não venha na interface na opção Recálculo, o sistema irá verificar as garantias vinculadas da operação para adotar a carteira (configurações do Anexo 12).
g.4) Caso a operação não tenha garantias vinculadas, o sistema irá verificar a modalidade da operação (Anexo 3) para colocar o valor default da garantia configurada para o Anexo 3.
g.5) Caso não tenha nenhuma configuração tanto no Anexo 3 quanto no Anexo 12, o sistema irá adotar a carteira C5 como valor default.
g.6. Após todas as verificações, o sistema irá considerar a configuração f.1 para saber se utiliza a Carteira informada na opção Operação ou Garantias do NCR ou a partir dos valores default calculados.
Exemplos:
Exemplo 1:
Exemplo da Operação:
Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)
Garantias: Sem Garantias
Período de Inadimplência: 100 dias
Configurações:
Configuração 1: Melhor Carteira
Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = S
Importação:
NCR (Operação) - Sem informação de Carteira
NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira
NCR (Recálculo) - C3
Configurações (de-para) de Carteiras:
Classificação Carteira para Garantias: Sem Garantias
Classificação Carteira para Operação (0215): C4
Percentuais para 100 dias:
C1: 19,0% | C2: 40,2% | C3: 56,1% | C4: 48,5% | C5: 60,2% |
Considerações:
Carteira Final da Operação: C3
Carteira Calculada da Operação: C4 (informação gerencial)
Observações:
Mesmo com a configuração para usar a melhor carteira (que pelo percentual seria a C4), como a informação veio pelo recálculo, o que vale para cálculo final é a informação que veio pelo recálculo.
A configuração para usar a informação da interface (operação ou carteira não foi utilizada porque a informação não veio na interface e como veio via recálculo, vale o preferencial (recálculo)
Exemplo 2:
Exemplo da Operação:
Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)
Garantias: Sem Garantias
Período de Inadimplência: 100 dias
Configurações:
Configuração 1: Melhor Carteira
Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = S
Importação:
NCR (Operação) - C3
NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira
NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira
Configurações (de-para) de Carteiras:
Classificação Carteira para Garantias: - Sem garantias
Classificação Carteira para Operação (0215): C4
Percentuais para 100 dias:
C1: 19,0% | C2: 40,2% | C3: 56,1% | C4: 48,5% | C5: 60,2% |
Considerações:
Carteira Final da Operação: C3
Carteira Calculada da Operação: C4 (informação gerencial)
Observações:
Mesmo com a configuração para usar a melhor carteira (que pelo percentual seria a C4), como a informação veio pela operação (NCR), o que vale para cálculo final é a segunda configuração:
A configuração para usar a informação da interface (operação ou carteira foi utilizada porque a informação veio na interface e foi considerada ao invés da carteira C4 (melhor)
Exemplo 3:
Exemplo da Operação:
Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)
Garantias: Sem Garantias
Período de Inadimplência: 100 dias
Configurações:
Configuração 1: Melhor Carteira
Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = N
Importação:
NCR (Operação) - Sem informação de Carteira
NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira
NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira
Configurações (de-para) de Carteiras:
Classificação Carteira para Garantias: - Sem garantias
Classificação Carteira para Operação (0215): C4
Percentuais para 100 dias:
C1: 19,0% | C2: 40,2% | C3: 56,1% | C4: 48,5% | C5: 60,2% |
Considerações:
Carteira Final da Operação: C4
Carteira Calculada da Operação: C4 (informação gerencial)
Observações:
Como não foi informada nenhum valor para a carteira na interface de entrada, o sistema utilizou somente o valor default da operação (Anexo 3) para montar o de-para da carteira.
Exemplo 4:
Exemplo da Operação:
Operação: 0401 (04 - Financimento - 01 - veiculo automotor)
Garantias: Sem Garantias
Período de Inadimplência: 100 dias
Configurações:
Configuração 1: Melhor Carteira
Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = N
Importação:
NCR (Operação) - Sem Informação de Carteira
NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira
NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira
Configurações (de-para) de Carteiras:
Classificação Carteira para Garantias: - Sem garantias
Classificação Carteira para Operação (0401): Sem Informação
Percentuais para 100 dias:
C1: 19,0% | C2: 40,2% | C3: 56,1% | C4: 48,5% | C5: 60,2% |
Considerações:
Carteira Final da Operação: C5
Carteira Calculada da Operação: C5 (informação gerencial)
Observações:
Como não foi informada nenhum valor para a carteira na interface de entrada, e também não existe informação para o valor default da operação (Anexo 3), o sistema adotou o valor máximo da carteira: C5.
Então sempre que não exista nenhuma outra configuração ou valor disponível, o sistema irá adotar a carteira C5
Exemplo 5:
Exemplo da Operação:
Operação: 0401 (04 - Financiamento - 01 - veiculo automotor)
Garantias: 0424 (04 - Alienação Fiduciária - 24 - veículos)
Período de Inadimplência: 100 dias
Configurações:
Configuração 1: Melhor Carteira
Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = S
Importação:
NCR (Operação) - C4
NCR (Garantias) - C4
NCR (Recálculo) - C3
Configurações (de-para) de Carteiras:
Classificação Carteira para Garantias (0424): - C2
Classificação Carteira para Operação (0401): Sem Informação
Percentuais para 100 dias:
C1: 19,0% | C2: 40,2% | C3: 56,1% | C4: 48,5% | C5: 60,2% |
Considerações:
Carteira Final da Operação: C3
Carteira Calculada da Operação: C2 (informação gerencial)
Observações:
Para esta situação, temos informações na entrada da Operação, na Entrada de Garantias, no Recálculo e também no processamento do sistema (de-para).
Seguindo as configurações temos uma carteira calculada como C2 (informação da configuração de garantias), mas como a informação do recálculo veio como C3, o sistema adotou como valor mandatário.
Exemplo 6:
Exemplo da Operação:
Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)
Garantias: Sem Garantias
Período de Inadimplência: 100 dias
Configurações:
Configuração 1: Pior Carteira
Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = N
Importação:
NCR (Operação) - C3
NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira
NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira
Configurações (de-para) de Carteiras:
Classificação Carteira para Garantias: Sem Garantias
Classificação Carteira para Operação (0215): C4
Percentuais para 100 dias:
C1: 19,0% | C2: 40,2% | C3: 56,1% | C4: 48,5% | C5: 60,2% |
Considerações:
Carteira Final da Operação: C3
Carteira Calculada da Operação: C4 (informação gerencial)
Observações:
Como a configuração de usar a configuração da interface está 'desligada', e a opção de configuração foi de usar a pior carteira, o sistema ficou com o percentual do C3 ao invés do C4 calculado.
Exemplo 7:
Exemplo da Operação:
Operação: 0215 (02 - Empréstimos - 15 - capital de giro com prazo de vencimento até 365 d)
Garantias: Sem Garantias
Período de Inadimplência: 100 dias
Configurações:
Configuração 1: Pior Carteira
Configuração 2: Usar valor da Interface para Carteira = S
Importação:
NCR (Operação) - C3
NCR (Garantias) - Sem informação de Carteira
NCR (Recálculo) - Sem informação de Carteira
Configurações (de-para) de Carteiras:
Classificação Carteira para Garantias: Sem Garantias
Classificação Carteira para Operação (0215): C4
Percentuais para 100 dias:
C1: 19,0% | C2: 40,2% | C3: 56,1% | C4: 48,5% | C5: 60,2% |
Considerações:
Carteira Final da Operação: C3
Carteira Calculada da Operação: C3 (informação gerencial)
Observações:
Mesmo exemplo anterior com uma mudança na configuração.
Neste caso como o sistema está configurado para calcular a pior carteira, a carteira 'gerencial' ficou como C3.